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섀넌의 도깨비는 동일비중 포트폴리오의 이론적 근간입니다.
주식과 현금을 반반씩 섞어 동일비중 포트폴리오를 구성했을 경우 주가가 단순히 5,000원에서 10,000원을 오가기만 하는데도 시간이 갈수록 투자금은 기하급수적으로 늘어납니다.
최초에 1천만원을 주식 500만원, 현금 500만원으로 구성해서 주가가 변할때마다 리밸런싱을 실시했습니다.
108회째에는 투자금이 55억원으로 불어났습니다.
실제로 주가가 단기간에 5천원->1만원->5천원->1만원 하는 식으로 진동할 수는 없겠지요.
섀넌의 도깨비 시뮬레이션은 리밸런싱의 마법을 보여주기 위한 이론적인 실험입니다.

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