섀넌의 도깨비는 동일비중 포트폴리오의 이론적 근간입니다.
주식과 현금을 반반씩 섞어 동일비중 포트폴리오를 구성했을 경우 주가가 단순히 5,000원에서 10,000원을 오가기만 하는데도 시간이 갈수록 투자금은 기하급수적으로 늘어납니다.
최초에 1천만원을 주식 500만원, 현금 500만원으로 구성해서 주가가 변할때마다 리밸런싱을 실시했습니다.
108회째에는 투자금이 55억원으로 불어났습니다.
실제로 주가가 단기간에 5천원->1만원->5천원->1만원 하는 식으로 진동할 수는 없겠지요.
섀넌의 도깨비 시뮬레이션은 리밸런싱의 마법을 보여주기 위한 이론적인 실험입니다.
| 회차 | 주가 | 투자원금 |
|---|---|---|
| 000 | 10,000.00 | 9,999,250.00 |
| 001 | 5,000.00 | 7,499,063.00 |
| 002 | 10,000.00 | 11,243,141.00 |
| 003 | 5,000.00 | 8,432,930.00 |
| 004 | 10,000.00 | 12,641,283.00 |
| 005 | 5,000.00 | 9,481,046.00 |
| 006 | 10,000.00 | 14,213,581.00 |
| 007 | 5,000.00 | 10,658,315.00 |
| 008 | 10,000.00 | 15,979,904.00 |
| 009 | 5,000.00 | 11,984,605.00 |
| 010 | 10,000.00 | 17,965,186.00 |
| 011 | 5,000.00 | 13,469,850.00 |
| 012 | 10,000.00 | 20,194,235.00 |
| 013 | 5,000.00 | 15,143,857.00 |
| 014 | 10,000.00 | 22,701,950.00 |
| 015 | 5,000.00 | 17,021,525.00 |
| 016 | 10,000.00 | 25,518,138.00 |
| 017 | 5,000.00 | 19,132,661.00 |
| 018 | 10,000.00 | 28,682,604.00 |
| 019 | 5,000.00 | 21,507,067.00 |
| 020 | 10,000.00 | 32,245,120.00 |
| 021 | 5,000.00 | 24,179,516.00 |
| 022 | 10,000.00 | 36,250,459.00 |
| 023 | 5,000.00 | 27,184,779.00 |
| 024 | 10,000.00 | 40,758,359.00 |
| 025 | 5,000.00 | 30,562,596.00 |
| 026 | 10,000.00 | 45,818,530.00 |
| 027 | 5,000.00 | 34,357,672.00 |
| 028 | 10,000.00 | 51,510,614.00 |
| 029 | 5,000.00 | 38,624,649.00 |
| 030 | 10,000.00 | 57,909,220.00 |
| 031 | 5,000.00 | 43,423,137.00 |
| 032 | 10,000.00 | 65,098,959.00 |
| 033 | 5,000.00 | 48,812,741.00 |
| 034 | 10,000.00 | 73,179,311.00 |
| 035 | 5,000.00 | 54,872,942.00 |
| 036 | 10,000.00 | 82,264,724.00 |
| 037 | 5,000.00 | 61,688,183.00 |
| 038 | 10,000.00 | 92,484,610.00 |
| 039 | 5,000.00 | 69,347,879.00 |
| 040 | 10,000.00 | 103,968,258.00 |
| 041 | 5,000.00 | 77,961,312.00 |
| 042 | 10,000.00 | 116,879,918.00 |
| 043 | 5,000.00 | 87,642,731.00 |
| 044 | 10,000.00 | 131,393,714.00 |
| 045 | 5,000.00 | 98,526,254.00 |
| 046 | 10,000.00 | 147,713,670.00 |
| 047 | 5,000.00 | 110,760,905.00 |
| 048 | 10,000.00 | 166,053,682.00 |
| 049 | 5,000.00 | 124,515,573.00 |
| 050 | 10,000.00 | 186,677,513.00 |
| 051 | 5,000.00 | 139,979,019.00 |
| 052 | 10,000.00 | 209,858,769.00 |
| 053 | 5,000.00 | 157,364,840.00 |
| 054 | 10,000.00 | 235,925,887.00 |
| 055 | 5,000.00 | 176,911,470.00 |
| 056 | 10,000.00 | 265,232,145.00 |
| 057 | 5,000.00 | 198,882,180.00 |
| 058 | 10,000.00 | 298,170,531.00 |
| 059 | 5,000.00 | 223,584,949.00 |
| 060 | 10,000.00 | 335,203,864.00 |
| 061 | 5,000.00 | 251,352,588.00 |
| 062 | 10,000.00 | 376,834,642.00 |
| 063 | 5,000.00 | 282,567,589.00 |
| 064 | 10,000.00 | 423,630,073.00 |
| 065 | 5,000.00 | 317,657,142.00 |
| 066 | 10,000.00 | 476,241,969.00 |
| 067 | 5,000.00 | 357,108,054.00 |
| 068 | 10,000.00 | 535,386,790.00 |
| 069 | 5,000.00 | 401,461,767.00 |
| 070 | 10,000.00 | 601,880,602.00 |
| 071 | 5,000.00 | 451,319,335.00 |
| 072 | 10,000.00 | 676,628,889.00 |
| 073 | 5,000.00 | 507,371,222.00 |
| 074 | 10,000.00 | 760,661,644.00 |
| 075 | 5,000.00 | 570,382,404.00 |
| 076 | 10,000.00 | 855,133,183.00 |
| 077 | 5,000.00 | 641,222,174.00 |
| 078 | 10,000.00 | 961,337,166.00 |
| 079 | 5,000.00 | 720,859,169.00 |
| 080 | 10,000.00 | 1,080,731,444.00 |
| 081 | 5,000.00 | 810,386,212.00 |
| 082 | 10,000.00 | 1,214,952,991.00 |
| 083 | 5,000.00 | 911,030,247.00 |
| 084 | 10,000.00 | 1,365,837,772.00 |
| 085 | 5,000.00 | 1,024,172,203.00 |
| 086 | 10,000.00 | 1,535,465,614.00 |
| 087 | 5,000.00 | 1,151,366,869.00 |
| 088 | 10,000.00 | 1,726,160,079.00 |
| 089 | 5,000.00 | 1,294,362,763.00 |
| 090 | 10,000.00 | 1,940,543,360.00 |
| 091 | 5,000.00 | 1,455,117,033.00 |
| 092 | 10,000.00 | 2,181,546,063.00 |
| 093 | 5,000.00 | 1,635,830,224.00 |
| 094 | 10,000.00 | 2,452,476,905.00 |
| 095 | 5,000.00 | 1,838,990,993.00 |
| 096 | 10,000.00 | 2,757,062,686.00 |
| 097 | 5,000.00 | 2,067,381,073.00 |
| 098 | 10,000.00 | 3,099,467,901.00 |
| 099 | 5,000.00 | 2,324,134,878.00 |
| 100 | 10,000.00 | 3,484,399,476.00 |
| 101 | 5,000.00 | 2,612,779,247.00 |
| 102 | 10,000.00 | 3,917,141,541.00 |
| 103 | 5,000.00 | 2,937,268,210.00 |
| 104 | 10,000.00 | 4,403,624,945.00 |
| 105 | 5,000.00 | 3,302,057,507.00 |
| 106 | 10,000.00 | 4,950,526,930.00 |
| 107 | 5,000.00 | 3,712,154,253.00 |
| 108 | 10,000.00 | 5,565,355,707.00 |